Sistema de comércio de tartarugas 1

Sistema de comércio de tartarugas.
O sistema de comércio de tartarugas (regras e explicações abaixo) é uma tendência clássica que segue o sistema. Usando vários sistemas clássicos de tendências, publicamos o Relatório de Sabedoria do Estado da Tendência mensalmente. O relatório foi construído para refletir e rastrear o desempenho genérico das tendências seguidas como uma estratégia de negociação.
O índice composto é composto por uma combinação de sistemas (semelhante ao sistema Turtle), simulados em múltiplos prazos e um portfólio de futuros, selecionados na faixa de mais de 300 mercados de futuros ao longo de mais de 30 centrais que a Wisdom Trading pode oferecer aos clientes. O portfólio é global, diversificado e equilibrado nos principais setores.
Publicamos atualizações ao relatório todos os meses.
O sistema de comércio de tartarugas explicado.
O Turtle Trading System negocia com breakouts semelhantes a um sistema Donchian Dual Channel. Existem duas figuras de fuga, uma fuga mais longa para a entrada e uma fuga mais curta para a saída. O sistema também usa opcionalmente uma entrada de dupla duração onde a entrada mais curta é usada se o último comércio fosse uma troca perdedora.
O sistema Turtle usa uma parada baseada na faixa média verdadeira (ATR).
Observe que o conceito Turtle de N foi substituído pelo termo mais comum e equivalente Average True Range (ATR).
Este parâmetro diz ao Trading Blox se os negócios na direção curta devem ou não ser realizados.
Quando este parâmetro é definido como Falso (desmarcado e desativado), a Trading Blox olha para trás o último desdobramento de entrada para esse instrumento e determina se teria sido um vencedor, na verdade, ou teoricamente. Se o último comércio fosse, ou teria sido um vencedor, o próximo comércio é ignorado, independentemente da direção (longa ou curta).
A última ruptura é considerada a última ruptura nesse mercado, independentemente de essa fuga particular ter sido realmente tomada, ou foi ignorada por causa desta regra. (Trading Blox olha para trás apenas em & # 8220; intervalos regulares & # 8221; e não Entradas Failsafe Breakouts.)
A direcção do último processo, longo ou curto, é irrelevante para a operação desta regra, assim como a direção do comércio atualmente em consideração. Assim, uma perda de longo período ou uma perda de curto prazo, seja hipotética ou real, permitiria que o novo desdobramento subsequente fosse tomado como uma entrada válida, independentemente da direção (longa ou curta):
Alguns comerciantes acreditam que duas grandes vitórias consecutivas são improváveis, ou que um comércio rentável é mais provável que siga um comércio perdedor. O Trading Blox permite que você teste essa idéia definindo este parâmetro como False.
Um comércio é inserido quando o preço atinge o alto ou o mínimo dos X-dias anteriores, conforme ajustado pelo Deslocamento de entrada. Por exemplo, Entry Breakout = 20 significa que uma posição longa é tomada se o preço atingir a alta de 20 dias; Uma posição curta é tomada se o preço atinge o mínimo de 20 dias.
Entrada Failsafe Breakout (dias)
Este parâmetro funciona em conjunto com Trade if Last é Winner, e é usado somente se Trade if Last for Winner = False (como mostrado na captura de tela parcial acima).
Por exemplo, considere o seguinte conjunto de parâmetros e valores:
Com essas configurações, se uma entrada de breakout de 20 dias foi marcada recentemente, mas foi ignorada porque o comércio anterior era um vencedor (na verdade, ou teoricamente), então, se o preço sair acima ou abaixo do máximo de 55 dias, alto ou baixo , uma entrada é iniciada para essa posição, independentemente do resultado do comércio anterior.
Entrada Failsafe Breakout evita que você perca tendências muito fortes devido à ação do Trade if Last é a regra do vencedor.
Se definido como zero, este parâmetro não tem efeito. Se o Deslocamento de Entrada em ATR estiver definido para 1.0, uma posição longa não será introduzida até que o preço atinja o preço de breakout normal, mais 1,0 ATR. Da mesma forma, uma posição curta ganhou & # 8217; t ser inserido até que o preço atinja o preço de breakout normal, menos 1,0 ATR. Pode ser especificado um valor positivo ou negativo para este parâmetro. Um valor positivo efetivamente atrasa a entrada até o ponto especificado após o limite de fuga escolhido; um valor negativo entraria antes do limite de fuga escolhido.
Este parâmetro define o preço no qual as adições a uma posição existente são feitas. As Tartarugas entraram em posições únicas da Unidade nas descobertas e adicionadas a essas posições a intervalos de 1/2 ATR após a iniciação comercial. (Adicionando-se a posições existentes é freqüentemente referido como "piramidação" # 8201;)
Após a entrada inicial, o Trading Blox continuará adicionando uma Unidade (ou Unidades, no caso de um movimento de grande preço em um único dia), em cada intervalo definido pela Unidade Add in ATR, à medida que o preço avança favoravelmente até o número máximo permitido de unidades, conforme especificado pelas várias regras de unidades máximas (explicado abaixo).
Durante os testes históricos de simulação, o preço de entrada teórico é ajustado para cima ou para baixo por Percentagem de Slippage e / ou Slippage Mínimo, para obter o preço de preenchimento simulado. Então, cada intervalo é baseado no preço de preenchimento simulado da ordem anterior. Então, se uma ordem de fuga inicial escorregasse em 1/2 ATR, a nova ordem seria movida para contabilizar o deslizamento 1/2 ATR, além do intervalo de agregação de unidade normal especificado por Unit Add in ATR.
A exceção a esta regra é quando várias unidades são adicionadas em um único dia durante uma troca em andamento. Por exemplo, com a Unidade Add in ATR = 0.5, a ordem de fuga inicial é colocada e incorre em deslizamento de 1/2 ATR. Vários dias depois, mais duas unidades são adicionadas no mesmo dia. Nesse caso, o preço do pedido de 2ª e 3ª Unidades é ajustado em 1/2 ATR (para 1 ATR completo após o breakout), com base no deslizamento incorrido pela 1ª Unidade. Normalmente, no caso de várias Unidades terem sido adicionadas (cada uma em um dia separado), o preço do pedido de cada Unidade é ajustado pelo deslizamento cumulativo (em N) de todas as Unidades que o precederam no comércio em andamento.
Este parâmetro define a distância do preço de entrada para a parada inicial, em termos de ATR. Uma vez que a ATR é uma medida da volatilidade diária e o sistema Turtle Trading System é baseado em ATR, isso significa que o Sistema Turtle iguala o tamanho da posição em vários mercados com base na volatilidade.
De acordo com as regras originais da tartaruga, as posições longas foram interrompidas se o preço caiu 2 ATR do preço de entrada. Por outro lado, as posições curtas foram interrompidas se o preço aumentasse 2 ATR do preço de entrada.
Ao contrário da parada baseada em Exit Breakout, que se move para cima ou para baixo com o X-day high ou low, a parada definida por Stop in ATR é uma & # 8220; hard & # 8221; pare que seja corrigido acima ou abaixo do preço de entrada na entrada. Uma vez definido, não varia ao longo do curso, a menos que as unidades sejam adicionadas, caso em que as unidades anteriores são aumentadas pelo valor especificado pela Unidade de Adicionar (ATR).
As negociações são liquidadas quando o preço atinge a parada definida pelo Stop in ATR, o Entry Breakout para a direção oposta ou o Exit Breakout (veja acima), o que for mais próximo do preço no momento.
Neste sistema, o intervalo de entrada inicial para o dia da entrada comercial é baseado no preço da ordem. Isso é para facilidade de colocar o stop uma vez que o pedido é preenchido. Observe que a parada é ajustada com base no preço de preenchimento real para o dia seguinte.
Os negócios em andamento são encerrados quando o preço atinge o alto ou o mínimo dos X-dias anteriores, conforme ajustado pelo Deslocamento de saída. Este conceito é idêntico ao Entry Breakout, mas a lógica é revertida: os negócios longos são encerrados quando o preço explora abaixo do X-day low, e os negócios curtos são encerrados quando o preço explora acima do mínimo do X-day.
O Exit Breakout move-se para cima (ou para baixo) com preço. Ele protege contra excursões de preços adversas, e também serve como uma parada final que atua para bloquear um lucro quando a tendência inverte.
As negociações são liquidadas quando o preço atinge a parada definida pelo Stop in ATR, o Entry Breakout para a direção oposta ou o Exit Breakout (veja acima), o que for mais próximo do preço no momento.
Se definido como zero, este parâmetro não tem efeito. Se Exit Offset em ATR estiver configurado para 1.0, uma posição longa não será encerrada até que o preço atinja o preço de breakout normal, menos 1.0 ATR. Da mesma forma, uma posição curta ganhou-se sair até que o preço atinja o preço de breakout normal, mais 1,0 ATR. Pode ser especificado um valor positivo ou negativo para este parâmetro. Um valor positivo efetivamente atrasa a saída até o ponto especificado após o limite de fuga escolhido; um valor negativo saía antes do limite de fuga escolhido.
Este parâmetro define o número máximo de Unidades que podem ser mantidas ao mesmo tempo, em qualquer mercado de futuros único, ou em estoque único. Por exemplo, Max Instrument Units = 4 significa que não mais de 4 unidades de café podem ser mantidas ao mesmo tempo; Isso inclui a Unidade inicial, mais 3 Unidades adicionadas.
Sua versão personalizada desse sistema.
Podemos fornecer uma versão personalizada deste sistema para atender aos seus objetivos de negociação. Seleção / diversificação de portfólio, prazo, capital inicial & # 8230; Nós podemos ajustar e testar qualquer parâmetro para suas necessidades.
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Sistemas alternativos.
Além dos sistemas de negociação pública, oferecemos aos nossos clientes vários sistemas de negociação proprietários, com estratégias que vão desde a tendência a longo prazo até a reversão média de curto prazo. Nós também fornecemos serviços de execução completa para uma solução de negociação de estratégia totalmente automatizada.
Por favor, clique na imagem abaixo para ver nosso desempenho nos sistemas de negociação.
Divulgação de risco exigida pela CFTC para resultados hipotéticos.
Os resultados de desempenho hipotéticos têm muitas limitações inerentes, algumas das quais estão descritas abaixo. Nenhuma representação está sendo feita que qualquer conta será ou provavelmente conseguirá lucros ou perdas semelhantes às exibidas. na verdade, há freqüentemente diferenças acentuadas entre resultados de desempenho hipotéticos e os resultados reais posteriormente alcançados por qualquer programa comercial específico.
Uma das limitações dos resultados de desempenho hipotéticos é que eles geralmente são preparados com o benefício de retrospectiva. Além disso, a negociação hipotética não envolve risco financeiro, e nenhum registro de negociação hipotético pode explicar completamente o impacto do risco financeiro na negociação real. Por exemplo, a capacidade de suportar perdas ou de aderir a um determinado programa de negociação, apesar das perdas comerciais, são pontos importantes que também podem prejudicar os resultados comerciais reais. Existem inúmeros outros fatores relacionados aos mercados em geral ou à implementação de qualquer programa de negociação específico que não possa ser totalmente contabilizado na elaboração de resultados de desempenho hipotéticos e todos os quais podem prejudicar os resultados comerciais reais.
O Wisdom Trading é um corretor de introdução registado no NFA.
Oferecemos serviços globais de corretagem de commodities, consultoria de futuros gerenciados, serviços de negociação de acesso direto e serviços de execução de sistemas comerciais para indivíduos, empresas e profissionais da indústria.
Como um corretor de introdução independente, mantemos relações de compensação com vários comerciantes principais da Comissão de Futuros em todo o mundo. Vários relacionamentos de compensação nos permitem oferecer aos nossos clientes uma ampla gama de serviços e excepcionalmente ampla gama de mercados.
Nossos relacionamentos de compensação oferecem aos clientes acesso 24 horas ao mercado de futuros, commodities e câmbio em todo o mundo.
O comércio de futuros envolve um risco substancial de perda e não é adequado para todos os investidores. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros.

Turtle Trading: A Market Legend.
Em 1983, os lendários comerciantes de commodities Richard Dennis e William Eckhardt realizaram a experiência da tartaruga para provar que qualquer um poderia ser ensinado a trocar. Usando seu próprio dinheiro e novatos de negociação, como foi a experiência?
A Experiência da Tartaruga.
No início dos anos 80, Dennis foi amplamente reconhecido no mundo comercial como um sucesso irresistível. Ele havia transformado uma participação inicial de menos de US $ 5.000 em mais de US $ 100 milhões. Ele e seu parceiro, Eckhardt, tiveram discussões freqüentes sobre seu sucesso. Dennis acreditava que alguém poderia ser ensinado a negociar os mercados de futuros, enquanto Eckhardt respondeu que Dennis tinha um presente especial que lhe permitia lucrar com a negociação.
O experimento foi criado por Dennis para finalmente resolver este debate. Dennis encontraria um grupo de pessoas para ensinar suas regras, e depois as trocasse com dinheiro real. Dennis acreditava tão fortemente em suas idéias que ele realmente daria aos comerciantes seu próprio dinheiro para negociar. O treinamento duraria duas semanas e poderia ser repetido uma e outra vez. Ele chamou as "tartarugas" de seus alunos depois de recordar as fazendas de tartarugas que ele visitou em Cingapura e decidir que ele poderia cultivar comerciantes tão rápido e eficientemente quanto as tartarugas cultivadas.
Encontrando as tartarugas.
Para resolver a aposta, Dennis colocou um anúncio no The Wall Street Journal e milhares aplicados para aprender a negociar aos pés de mestres amplamente reconhecidos no mundo do comércio de commodities. Apenas 14 comerciantes passariam pelo primeiro programa "Turtle". Ninguém sabe os critérios exatos que Dennis usou, mas o processo incluiu uma série de perguntas verdadeiras ou falsas; alguns dos quais você pode encontrar abaixo:
O grande dinheiro na negociação é feito quando se consegue muito tempo em baixas após uma grande tendência de baixa. Não é útil assistir todas as cotações nos mercados que uma negocia. As opiniões dos outros sobre o mercado são boas a seguir. Se alguém tem risco de $ 10, deve-se arriscar US $ 2.500 em todos os negócios. No início, deve-se saber com precisão onde liquidar se ocorrer uma perda.
Para registro, de acordo com o método Turtle, 1 e 3 são falsos; 2, 4 e 5 são verdadeiras. (Para obter mais informações sobre o comércio de tartarugas, consulte Sistemas de negociação: Executar com o rebanho ou ser o lobo solitário?)
As tartarugas foram ensinadas muito especificamente como implementar uma estratégia de tendência. A idéia é que a "tendência é sua amiga", então você deve comprar futuros que se estendem para o lado oposto das gamas de negociação e vendam pequenos desvios. Na prática, isso significa, por exemplo, comprar novos máximos de quatro semanas como sinal de entrada. A Figura 1 mostra uma estratégia típica de negociação de tartarugas. (Para mais, veja Definição de negociação ativa).
Este comércio foi iniciado com uma nova alta de 40 dias. O sinal de saída estava próximo da baixa de 20 dias. Os parâmetros exatos utilizados por Dennis foram mantidos em segredo por muitos anos, e agora são protegidos por vários direitos autorais. Em "The Complete TurtleTrader: The Legend, the Lessons, the Results" (2007), o autor Michael Covel oferece algumas informações sobre as regras específicas:
Olhe para os preços em vez de confiar em informações de comentaristas de televisão ou jornal para tomar suas decisões comerciais. Tenha alguma flexibilidade na configuração dos parâmetros para seus sinais de compra e venda. Teste parâmetros diferentes para diferentes mercados para descobrir o que funciona melhor a partir de sua perspectiva pessoal. Planeje sua saída enquanto planeja sua entrada. Saiba quando você terá lucros e quando reduzirá as perdas. (Para saber mais, leia A Importância de um Plano de Lucro / Perda.) Use o intervalo verdadeiro médio para calcular a volatilidade e use isso para variar o tamanho da sua posição. Tome posições maiores em mercados menos voláteis e diminua sua exposição aos mercados mais voláteis. (Para obter mais informações, consulte Medir a volatilidade com alcance médio verdadeiro.) Nunca arrisque mais de 2% de sua conta em um único comércio. Se você quer fazer grandes retornos, você precisa se sentir confortável com grandes remessas.
Funcionou?
De acordo com a ex-tartaruga Russell Sands, em grupo, as duas classes de tartarugas Dennis treinadas pessoalmente obtiveram mais de US $ 175 milhões em apenas cinco anos. Dennis tinha provado sem dúvida que os iniciantes podem aprender a negociar com sucesso. A Sands afirma que o sistema ainda funciona bem e disse que, se você começou com US $ 10.000 no início de 2007 e seguisse as regras originais da tartaruga, você teria encerrado o ano com US $ 25.000.
Mesmo sem a ajuda de Dennis, os indivíduos podem aplicar as regras básicas da negociação de tartarugas para suas próprias negociações. A idéia geral é comprar breakouts e fechar o comércio quando os preços começam a consolidar ou reverter. As negociações curtas devem ser feitas de acordo com os mesmos princípios neste sistema, porque um mercado experimenta tanto as tendências ascendentes como as tendências descendentes. Enquanto qualquer intervalo de tempo pode ser usado para o sinal de entrada, o sinal de saída precisa ser significativamente mais curto para maximizar os negócios lucrativos. (Para mais informações, veja The Anatomy of Trading Breakouts).
Apesar de seus grandes sucessos, no entanto, a desvantagem do comércio de tartarugas é pelo menos tão grande quanto a vantagem. As previsões devem ser esperadas com qualquer sistema comercial, mas tendem a ser especialmente profundas nas estratégias de tendências. Isto é, pelo menos, em parte devido ao fato de que a maioria dos breakouts tendem a ser movimentos falsos, resultando em um grande número de negociações perdedoras. No final, os profissionais dizem esperar estar correto entre 40 e 50% do tempo e estarem prontos para grandes remessas.
The Bottom Line.
A história de como um grupo de não comerciantes aprendeu a trocar por grandes lucros é uma das grandes lendas do mercado de ações. Também é uma ótima lição sobre como um determinado conjunto de critérios comprovados pode ajudar os comerciantes a obter retornos maiores. Neste caso, no entanto, os resultados estão próximos de lançar uma moeda, por isso depende de você decidir se esta estratégia é para você.

Sistema de comércio de tartarugas 1
Um olhar no sistema de comércio de tartarugas.
Tudo começou em 1983.
"O sistema de comércio de tartarugas era um sistema comercial completo. Suas regras abrangiam todos os aspectos da negociação, e não deixaram nenhuma decisão para os caprichos subjetivos do comerciante. Ele tinha todos os componentes de um Sistema de Negociação Completo ".
2) Dimensionamento da posição - Quanto comprar ou vender.
3) Entradas - Quando comprar ou vender.
4) Paradas - Quando sair de uma posição perdedora.
5) Saídas - Quando sair de uma posição vencedora.
6) Táticas - Como comprar ou vender.
Eu também não explicarei os detalhes das regras e da matemática por trás do cálculo. Você pode encontrar estas nas regras publicadas e é fortemente encorajado a baixar as regras do site mencionado acima.
As regras da tartaruga na TradeStation 2000i.
2) Estratégia Alternativa de Parada de Whipsaw.
2) O segundo mostra a posição não realizada e realizada de lucro / perda de todos os negócios teóricos com base em 1 tamanho da posição do contrato.
3) O terceiro mostra a posição de mercado de todos os negócios teóricos.
4) O quarto mostra os valores N a partir dos quais o N no dia anterior a uma entrada de posição é capturado e usado durante toda a duração da posição para o cálculo do lucro 2N-stop e Ѕ N.
Os gráficos são reproduzidos na Fig. 5.
As negociações de moedas, ações, futuros e opções possuem grandes recompensas potenciais, mas também grandes riscos potenciais. Você deve estar ciente dos riscos e estar disposto a aceitá-los para investir nos mercados de moedas, ações, futuros e opções. Não troque com dinheiro que não pode perder. Esta não é uma solicitação nem uma oferta para comprar / vender moedas, ações, futuros ou opções. Nenhuma representação está sendo feita para que qualquer conta seja ou seja susceptível de atingir lucros ou perdas semelhantes às discutidas neste site. O desempenho passado de qualquer sistema ou metodologia comercial não é necessariamente indicativo de resultados futuros.
Importante: estes gráficos e comentários são fornecidos como uma educação sobre como a análise técnica pode ser usada. Análise Técnica & amp; A pesquisa não é um Conselheiro de Investimento e não reivindicamos ser um. Esses gráficos e comentários não devem ser interpretados como conselhos de investimento ou qualquer outro serviço de investimento que não seja o propósito originalmente proposto, como indicado aqui.

Sistema de comércio de tartarugas 1
O comércio de tartarugas é uma tendência bem conhecida na sequência de uma estratégia que foi originalmente ensinada por Richard Dennis. A estratégia básica é comprar futuros em uma alta de 20 dias (breakout) e vender em uma baixa de 20 dias, embora o conjunto completo de regras seja mais intrincado. Eu modeloi a carne da estratégia em Quantopian e usei-a para negociar fundos negociados em bolsa (ETFs), neste caso apenas alguns títulos de prata e cobre.
Eu usei as regras aqui. Pelo que eu vi, as regras do comércio de tartarugas variam ligeiramente de fonte para fonte, no entanto, o que é descrito nesse PDF parece bem guiado e confiável. Se você quiser ajustar as regras, você pode clonar isso e deve ser bastante direto a partir daí. Eu também adicionei uma opção no código se você deseja apenas longar e não curto. Para desencadear compra e venda, o código calcula o montante do objetivo das ações, em seguida, funciona a partir daí para determinar quantos comprar ou vender. Esse método para determinar o valor do pedido funciona bem para coisas como tamanhos de portfólio ajustados ao risco.
Esta é uma estratégia bastante fundamental e parece funcionar bem. Existem alguns parâmetros diferentes para jogar, então clone isso e veja se você pode obter bons resultados ou até mesmo adicionar o código de qualquer maneira.
Se você deseja experimentar diferentes ETFs, você pode obter idéias de uma lista de futuros como este. A partir daí, apenas o Google para qualquer ETFs, como "corn etfs", e adicione os respectivos símbolos ao código.
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Ótimo trabalho Gus, obrigado por encaminhar este meu caminho. Eu costumava executar uma estratégia que fosse muito parecida com a estratégia de Tartaruga. No entanto, a parte mais importante da estratégia é a piramidação da posição, juntamente com a matriz de quais ativos você poderia manter juntos e em que tamanho. O aspecto de gerenciamento de dinheiro da estratégia foi quase mais importante do que o impulso básico. Estou me perguntando quando a Quantopian permitirá esse tipo de gerenciamento de dinheiro detalhado. De qualquer forma, este é um ótimo começo, e eu sei se os outros irão construir sobre isso no futuro, esse é o valor desta plataforma, as pessoas trabalhando juntas para criar coisas interessantes. Obrigado!
Claro, não há problema. Infelizmente, essas coisas que você mencionou são difíceis de implementar de forma dinâmica. Eu acho que teria que haver uma categorização de títulos / futuros / ETFs, que eu acho que é realmente possível com o código extra ou extra.
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IMO a ordem de importância de projetar este sistema é 1) os mercados que você trocará, 2) dimensionamento de posição, 3) estratégia de saída, 4) estratégia de entrada. Precisa ser bem diversificado para funcionar bem em mercados de ações, commodities, moedas e títulos. Você também provavelmente quer manter cada categoria de mais de 25% do portfólio. Mantenha o tamanho da posição não superior a 1-2 por cento do patrimônio líquido. O problema que eu encontrei em usar a estratégia da tartaruga em ETFs é alavancagem. Talvez você não consiga levar todos os sinais devido aos requisitos de margem, que você não possui com os futuros.
Em qualquer caso, muito obrigado pelo algo. Eu vou me divertir jogando com ele.
Isso é ótimo e tentei trabalhar com sua amostra como uma maneira de aprender a usar a interface e a Quantopian.
Eu tenho partes adaptadas para fazer uma estratégia modificada com um requisito de EMA e também uma perda de paragem final. Algum lugar na minha modificação deu errado e recebo um erro de tempo de execução. Exceção de tempo de execução: ValueError: max () arg é uma seqüência vazia - parece que minha seqüência não está inserindo os altos de preços. alguma idéia do que está acontecendo com meu backtester e por que está falhando? Sua ajuda seria muito apreciada.
Onde eu poste meu código sem ocupar muito espaço na sua página?
Mason, você deve seguir em frente e colocar uma nova postagem no tópico. Ou, você pode enviar por e-mail [email & # 160; protected].
FYI, se você executou um & quot; full backtest & quot; em uma versão de trabalho anterior, esse backtest inclui uma cópia do código como era então. Isso pode ajudar a decifrar o que deu errado.
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Hey Mason, prazer em ouvir você assim. Não tenho certeza de onde esse erro está vindo. Você pode fazer como Dan sugeriu e eu tentarei ajudar.
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Obrigado por compartilhar esta estratégia da Tartaruga. Eu sou bastante novo para codificar e ter problemas para implementar mais algumas regras - especificamente no que diz respeito à colocação de pedidos de parada de venda quando um comércio é desencadeado e colocado.
Por exemplo, se uma segurança desencadeia uma nova entrada longa, gostaria que uma ordem de parada de venda fosse colocada, com a parada em (preço de entrada - 2 * N) e vice-versa para calções.
Desde já, obrigado!
SJ - Sugiro que você tente fazer o código e, em seguida, faça uma nova publicação que explique o que está funcionando e o que não está funcionando. Você obterá mais ajuda dessa maneira. Fazendo uma pergunta em um tópico antigo, infelizmente, não funciona muito bem.
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Obrigado Dan - vai fazer.
Obrigado SJ! Eu vou procurar seu tópico, Dan está certo, fazer um novo é bom.
Eu tentarei você começar, no caso de você apenas precisar de uma colisão para começar. Você pode chamar sua ordem de parada fazendo algo como:
Então, se você quiser apenas desencadear quando algo acontece (quando alguma variável aleatória a é maior que 3, por exemplo):
se um & gt; 3: ordem (segurança, amt_to_buy, stop_price = entry_price-2 * N)
Para calções, você deve apenas usar um amt_to_buy negativo, se eu entender corretamente.
O material deste site é fornecido apenas para fins informativos e não constitui uma oferta de venda, uma solicitação de compra ou uma recomendação ou endosso para qualquer segurança ou estratégia, nem constitui uma oferta de prestação de serviços de consultoria de investimento pela Quantopian. Além disso, o material não oferece nenhuma opinião em relação à adequação de qualquer segurança ou investimento específico. Nenhuma informação contida neste documento deve ser considerada como uma sugestão para se envolver ou abster-se de qualquer curso de ação relacionado ao investimento, já que nenhuma das empresas atacadas ou nenhuma das suas afiliadas está a comprometer-se a fornecer conselhos de investimento, atuar como conselheiro de qualquer plano ou entidade sujeito a A Lei de Segurança de Renda de Aposentadoria do Empregado de 1974, conforme alterada, conta de aposentadoria individual ou anuidade de aposentadoria individual, ou dar conselhos em capacidade fiduciária em relação aos materiais aqui apresentados. Se você é um aposentadorio individual ou outro investidor, entre em contato com seu consultor financeiro ou outro fiduciário não relacionado a Quantopian sobre se qualquer idéia, estratégia, produto ou serviço de investimento descrito aqui pode ser apropriado para suas circunstâncias. Todos os investimentos envolvem risco, incluindo perda de principal. A Quantopian não oferece garantias sobre a precisão ou integridade das opiniões expressas no site. Os pontos de vista estão sujeitos a alterações e podem ter se tornado pouco confiáveis ​​por vários motivos, incluindo mudanças nas condições do mercado ou nas circunstâncias econômicas.
Ótimo - muito obrigado Gus! Certamente, publicará o código em um novo tópico quando estiver completo.
Hey SJ - você ainda está trabalhando neste código? Eu ficaria interessado em ver como isso funciona.
Alguém já olha este código fonte de perto?
Primeiro, a mercadoria de teste é urânio? A WW3 vai acontecer, então o urânio é uma mercadoria líquida para o comércio?
Em segundo lugar, a maioria dos componentes do sistema estão faltando: a parte da unidade de adição, a parada ou a saída. Fiquei maravilhado primeiro com o sistema Tartaruga, que pode ser implementado com 101 linhas de código conciso e depois descubro que é provavelmente apenas um estagiário que quer fazer sua tarefa.
Conclusão: o resultado é enganador eo código não é nem mesmo meio cozido. NÃO USE ISSO.
Os ETFs que usei são simplesmente exemplos aleatórios, que podem ser personalizados. Por causa da forma como a Yapian funciona agora, não é possível usar as regras exatas de negociação de tartarugas. Como eu disse nos comentários de código, este é um modelo de exemplo para compartilhar com a comunidade.
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Eu sou novo nisso e estava brincando com seu código, mas estou perdido nos tickers. Como o sid (37732), # Euro traduz para o ticker EUO Se eu quisesse usar, diga XBI, onde eu encontro o número do sid?
Bem-vindo a Quantopian!
Existem dois métodos de pesquisa fáceis para encontrar ações no IDE. Você pode usar o método sid () ou o método symbol (), que deve aparecer uma janela de preenchimento automático para você nos parênteses abertos. O número sid é um identificador exclusivo em nossa plataforma, pois os símbolos de troca podem ser reutilizados nas trocas. Em seguida, basta começar a digitar o ticker que você está procurando e você deve vê-lo aparecer na lista de preenchimento automático (veja a captura de tela abaixo).
Deixe-me saber se isso responde sua pergunta. Os melhores desejos, Jess.
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Eu tenho negociado o Sistema Turtle com ações e ETFs por mais de 10 anos. (Eu não sou um programador. Eu negociei futuros e opções, mas prefiro ações e ETFs.) Houve um equívoco em alguns comentários que precisam ser corrigidos. Todas as entradas do Turtle System 1 são de 20 dias e saem aos 10 dias. Todas as entradas do Turtle System 2 são de 55 dias e sai aos 20 dias contra a sua posição; longo ou curto. Eu não olhei para trás neste tópico para ver se alguém já mencionou isso antes. Espero que isto seja útil para alguém.
Quais foram algumas das suas lições aprendidas durante o uso do Sistema Turtle com ações e ETFs?
Gus, este é um ótimo começo. Eu estava lendo o livro The Complete Turtle Trader e eu tropeço em sua postagem. No entanto, notei que no seu algo você não está adicionando unidades se você estiver no bom lado da tendência. Isto é o que tornaria a estratégia mais sólida e movia as paradas à medida que a tendência se move para cima ou para baixo. Você tem algum plano para completar o algo para incluir essas regras? ou alguém implementou tais regras?
EG, eu não sou um programador e geralmente só troco o lado longo. Ele paga bem, mas requer mais paciência. Outros podem estar interessados ​​em ver as duas coisas.
Ei, Erick, o algoritmo faz isso, mas talvez não para o nível que você deseja. Você pode ver nesta linha do meu código original:
À medida que nossa conta cresce, o valor que compramos ou vendemos também deve crescer. Se você quiser alterar o valor comprado, você poderia adicionar um multiplicador adicional lá - talvez algo como current_value / context. portfolio. starting_cash, ou um múltiplo disso.
Olhando para trás, esse código é um pouco descuidado, desculpe se for difícil interpretar :)
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Sem problemas. Eu vou jogar com o algo para ver se pode melhorá-lo.
se alguém estiver interessado, posso ajudar a explicar a estratégia em simples termos passo a passo (atualmente estou negociando usando o FX)
Estou realmente curioso para ver como isto pode / vai funcionar em índices e futuros.
Eu adoraria que isso funcionasse mais. O sistema é muito legal. Pedi um livro sobre isso, lendo o pdf esta noite.
Espero que eu tenha algo para adicionar!
Eu expandi isso para o meu primeiro algoritmo aqui.
Utilizei o Sistema 2 para inscrições (breakout de 55 dias) e sai (20 dias de fuga). Aqui está a minha compreensão do Sistema Turtle Trading System (System 2).
Usou ATR de 20 dias (aka N) para gerenciamento de dinheiro e controle de risco através do dimensionamento de posição.
Algumas coisas não estão incluídas.
-Strategy 1 (o modelo de breakout de 20 dias, saída de 10 dias)
- As tartarugas trocaram até 4N por posição, incluindo a adição de unidades ou pirâmide após a entrada inicial 1N.
Límites por mercados correlacionados.
- Estratégia de parada alternativa - Whipsaw.
-Favoring & # 39; Strong & # 39; sinais de entrada por cima de & # 39; uns.
Eleva 14% de alavancagem.
O problema que eu sempre encontrei com o dimensionamento de posição para as estratégias da Tartaruga foi que, para coisas que não se moviam muito, exigia que uma quantidade obscena de dinheiro fosse colocada em uma posição, impedindo que outras posições fossem abertas (e, portanto, a possibilidade de retornos não correlacionados). Eu suponho que isso seja bom para os futuros (já que já foi alavancado), mas não é o caso das ações.
Michael Covel disse que a tendência das estratégias seguidas funciona para ETFs, mas ainda não tenho como descobrir como. Ele fez um link para um bom papel. Eles dão uma definição para um sinal de tendência seguinte - se eu me lembro, o tamanho da posição é relativo à força do sinal, com base nos retornos teóricos para negociação no mês anterior.
Se alguém progredir, eu ficaria feliz em vê-lo;)
@ ja, sim, mas os tamanhos de lote foram baseados em volatilidade, de modo que o valor do dólar em bruto era irrelevante, deveria basear-se no risco por lote igual ao risco por lote para outros ativos. A parte importante aqui é que você não tem muitos lotes do mesmo tipo de ativos altamente correlacionados.
@James obrigado por compartilhar o papel. Eu concordo, o dinheiro necessário dificulta a estratégia porque limita o número de sinais de entrada que você pode tomar, o que afeta drasticamente os resultados da estratégia. A alavancagem pode ser reduzida ao negociar apenas ETFs de menor preço com um ATR mais elevado. Os ETF de moeda que eu usei são preços muito altos em relação ao N. N. ° Em alguns casos, 3x, o portfólio inteiro é necessário para arriscar 1% por N. Dito isto, acredito que @Leigh está certo de que o & # 39; risco & # 39 ; é o mesmo por posição porque eles são equalizados pelo ATR de 20 dias.
Eu sou novo na negociação, que alavancagem eu devo usar? O que é viável para negociação ao vivo? Eu vejo o concurso de Quantopian definir um limite em 3.
Vou ler o jornal. O meu próximo passo é jogar com a força dos sinais com base em outras tendências e reduzir a tomada de múltiplos sinais em mercados altamente correlacionados.
A estratégia de negociação da Tartaruga não foi projetada para ser usada em ETFs, foi especificamente projetada para ser usada em contratos futuros, dada a natureza da alavancagem e custo dessa alavancagem. Não tenho certeza se isso funciona com ETFs francamente.
A estratégia de negociação de tartarugas não é mais do que um sistema de breakout de canais. O comércio de tartarugas é um seguimento de tendência simples. Os comerciantes de ações geralmente chamam de impulso. O trabalho de tendência / impulso em qualquer instrumento. Eu troco ETfs pelo impulso. Existem maneiras COUNTLESS que você pode fazer com que o seu algo siga a tendência e o breakout do canal é um deles. Os parâmetros originais são inúteis nos mercados de futuros, mas são facilmente adaptados:
@ Leve, entendo o risco igual, mas se N é pequeno, então o trade_amt se torna bastante grande, comendo uma porção maior do portfólio do que eu gostaria. Quando o tamanho da posição é grande, impede que você tire outras posições sem aumentar a alavanca. Então, o problema (de futuros) foi como posicionar o tamanho corretamente, e é onde eu fiquei preso (fração fixa, relativa, didn & # 39; t parece funcionar de forma confiável).
Eu manteria o algoritmo em 1x alavancar e desenvolver o algo para garantir que ele não vá acima dele.
Você pode trocar o pedido por order_target e isso ajudará muito. As posições perdidas podem ser encerradas com order_target (sid, 0).
Quando há muitas posições que poderia ter aberto, a decisão é então o que levar, ou de outra forma, a ponderação para atribuí-los.
Isso não é bastante preciso. Sim, é uma estratégia de impulso e é daí que a maioria dos retornos provêm. Mas muito do alfa também foi criado através da estratégia de gerenciamento de risco lidando com a volatilidade e os tamanhos de lotes ponderados pelo risco e a quantidade de lotes de ativos similares que você pode realizar em qualquer momento. Isso é incrivelmente importante para sua curva de retorno porque evita cobranças maciças por estar muito exposto a qualquer tipo de ativos. Isto é especialmente importante dado que os sinais irão falhar por longos períodos de tempo antes de capturar uma grande tendência e, se você não estiver usando a estratégia correta de gerenciamento de riscos, as suas retiradas serão muito grandes.
Talvez você possa gostar de ler o seguinte documento de estratégia que escrevi, que aborda a negociação de paridade de risco nos mercados de futuros. Isto é o que os comerciantes de futuros costumam significar pela gestão do dinheiro. Você pode usar a paridade de risco com ações. mas você precisará de alavancagem. Este é todo um terreno muito, muito bem pisado para aqueles de nós que negociam os mercados de futuros.
@james, a estratégia original tinha um limite no número total de lotes que você tinha permissão para manter a qualquer momento, bem como a exposição absoluta total em número de lotes longos ou curtos em qualquer momento. Você deve descobrir o que o risco de lote total é permitido em dólares, devolvê-lo à alavancagem de 3X e, em seguida, aumentar o tamanho dos lotes, de acordo com o% de risco em cada comércio.
Este documento foi publicado pela tartaruga original Curtis Faith para destruir a merda comercializada lá fora: dailystocks / turtlerules. pdf.
É tudo muito, coisas muito simples.
Veja o Caminho da Tartaruga de Curtis Faith, onde eu revisei e comentei.
@Anthony, todas essas lições são fantásticas, obrigado por compartilhá-las. A estratégia estabelecida para o Contrapuntal Fund superpõe muitos dos pontos que aprendi fazendo a estratégia Turtle. Os princípios da fé de um "sistema de negociação completo" estão todos espelhados em seu papel. FYI menor erro de digitação "O Fundo o chama * estratégia" Macro Global Sistemática ". & Quot; Interessante para ler sua análise dos benefícios de apenas longos períodos, bem como sua breve discussão sobre o jogo da soma zero nos mercados de commodities. Existe algum número de estádio na porcentagem de participantes no mercado de commodities que só entram para proteger sua produção ou produção de materiais? Eu assumiria que seus números são bastante inferiores aos participantes que esperam ganhar com o mercado.
Suas melhorias na estratégia da Tartaruga também são brilhantes. Incrível como é fácil ajustar esses parâmetros em Quantopian.
@jim. O seu algo não está funcionando. Como é que funciona na sua postagem. obrigado.
@Vlademir - este algo foi criado há muito tempo, ele precisará ser portado para o Q2.
Quando eu executo, isso me dá esse erro:
Exceção: as entradas são todas NaN.
Ocorreu um erro de tempo de execução na linha 65.
Você está bem Adam - eu não entendi isso.
Este algoritmo é a minha interpretação do sistema s1, com parâmetros atualizados, para os mercados atuais, mas basicamente as mesmas ações.
Parâmetros básicos para quanto tempo observar as tendências (dias):
Devoluções bastante importantes, depois de uma redução prolongada.
256% retorna, $ 1 milhão de init. limite, limite de 1000 unidades (mais ou menos sem limites).
Ele desempenha menos prazer por um menor capital inativo.
189% retorna, US $ 20k init. limite, limite de 1000 unidades (sem limites).
Mentiras, malditas mentiras e.
Período de dois anos, máx.
25% retorna, US $ 20.000 init. limite, limite de 25 unidades.
Não é tão bom passar de 2018-2018. O que você acha que o motivo é @Jasm?
Como fazer um milhão evaporar e retornar.
Período de dois anos, retornos máximos de 10%, limitam 50 unidades na pior das hipóteses.
Eu notei algumas negociações perdidas devido a NaN no conjunto de dados ao calcular o ATR, p. Ex. adjunto NaN, eu reparei com manipuladores de exceção. Mas esse tipo de erro pertence à mesma categoria que derrapagens.
Eu percebi que por nenhum dos problemas sistêmicos será resolvido ajustando apenas os parâmetros. Eu preciso considerar todos os mercados, e não apenas os poucos estoques / forex / futuros considerados pelas tartarugas originais. A alavancagem só piorará a situação.
Como alguém disse anteriormente, equilibrar o dinheiro para comprar bens é pelo menos tão importante quanto a detecção de sinais.
De volta ao quadro de desenho.
Atualização: a implementação do meu algoritmo é uma implementação confundida s1 filtrada. Vou revisá-lo.
Olá, eu verifico o código migrado, e depois de comparar o original, descubro um problema, o que é.
no código migrado, não consigo encontrar nenhum código para definir context. past_high_max e context. past_low_min são 20 dias. Corrija-me se eu estiver enganado. O código migrado é o mesmo que o original? obrigado.
Desculpe, sou um novo aluno.
Oi! Eu só queria perguntar para onde você encontrou esse livro? A ruptura completa da estratégia de negociação de tartarugas, é realmente incrível!
Como originalmente implementado, a estratégia Turtle Trading agora é um desastre.
Tenha em mente, no entanto, que, no fundo, é uma tendência de ruptura simples após a estratégia e, como tal, poderia ter sido implementada por técnicas de análise técnica muito semelhantes em diferentes maneiras.
nenhum desses algos poderia ganhar dinheiro em 2017: / ou estou perdendo alguma coisa?
você não está faltando nada. Little é postado neste site que é de valor, exceto para o novato completo. Felizmente, existem alguns contribuidores (por exemplo, o Sr. Garner) que têm algo de valor a adicionar, por isso, graças a eles por terem tido tempo. Há pouco aqui, os bancos já não pensaram e estão alavancando (trocadilhos), mas você obtém uma vantagem se você for criativo o suficiente.
Você recomenda que continue aprendendo sobre o investimento quantitativo? desde 18 anos e em colagem para grandes finanças.
absolutamente. é parte integrante dos mercados de hoje. A idéia de quantopian é boa, mas pense nisso, se você tivesse alguma idéia brilhante, você compartilharia isso aqui? Este site está certo para os iniciantes ter uma idéia de como as coisas funcionam, e enquanto o investimento quantitativo não é mais novo, ele evolui e pode democroatizar, pois ferramentas como esta fornecem o potencial de um campo de nível mais, mas você nunca terá os recursos ou a borda de um Goldman. Essas pessoas querem ganhar dinheiro com suas idéias, não é um modelo de negócios ruim para elas. muito criativo.
Eu concordo, é uma idéia melhor para dar meu dinheiro em quanto à minha tentativa de fazer um algoritmo do zero que vencerá o deles.
Parece muito interessante e tenho que admitir que nunca tive a chance de experimentá-lo. Alguém mais teve bons resultados com esta estratégia?
Eu pessoalmente prefiro o sistema de comércio de tartarugas desde que comecei a comercializar e está trazendo bons resultados para mim constantemente. Não tenho certeza sobre isso e gostaria de ouvir experiências de pessoas que o tentaram.
Eu não acho que alguém estará dando seus "segredos" aqui em breve: /
O sistema tartaruga apenas funciona em futuros. Use estratégias de impulso para que as ações obtenham resultados semelhantes.
Apenas por curiosidade, alguém experimentou uma estratégia de tartaruga (ou estratégia similar) na API de futuros?
Também gosto de saber. É na minha lista de coisas para fazer uma vez que eu tenho a habilidade.
Nós podemos fornecer o Kerosene de aviação, combustível de jato (JP 54-A1,5), Diesel (Gas Oil) e Fuel Oil D2, D6, ETC apenas em FOB / Rotterdam, o comprador sério deve entrar em contato ou se você tiver compradores sérios, meu vendedor está pronto Para fechar este negócio, entre em contato rapidamente abaixo: agora base nos envie um e-mail ([email & # 160; protected])
PRODUTO DISPONÍVEL NO ROTTERDAM / CI DIP E PAGAMENTO NO VENDEDOR EX-SHORE TANK.
Rússia D2 50,000-150,000 Toneladas Metric FOB Rotterdam Port.
JP54 5000,000 Barrels per Month FOB Rotterdam.
JA1 Jet Fuel 10.000.000 Barris FOB Rotterdam.
D6 Virgin Fuel Oil 800,000,000 Gallon FOB Rotterdam.
(Sr.) Vladislav Yakov Skype: neftegazagent.
Desculpe, algo deu errado. Tente novamente ou contate-nos enviando comentários.
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Nossa equipe de suporte estará em contato em breve.
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Turtle Trading System vs. Al's Trading System.
O sistema de comércio de tartarugas me fascina em vários níveis. Primeiro você tem dois caras (Richard Dennis e William Eckhardt) debatendo sobre se eles podem moldar as pessoas inexperientes todos os dias em comerciantes principais. Aparentemente, Richard, que estava reivindicando você, estava certo em acreditar que os comerciantes vencedores podem ser ensinados e não nasceram com alguma habilidade comercial inata. Eu não estou cobrindo os detalhes da viagem da tartaruga de cinza a classe neste artigo, mas se você quiser ler mais sobre os comerciantes de tartarugas você pode visitar qualquer um dos seguintes links:
Aprenda a negociar o dia do jeito certo:: Veja como você pode aprender a negociar ações, futuros e bitcoins sem riscos.
O objetivo deste artigo é comparar as regras de negociação do meu sistema de troca pessoal do dia com as do sistema de comércio de tartarugas, conforme publicado por Curtis Faith, uma das tartarugas originais. Para ver os detalhes das regras de negociação de tartarugas, estou comparando meu sistema para visitar: bigpicture. typepad / comments / files / turtlerules. pdf.
A minha conclusão é que os dois sistemas não serão um ponto na partida, porque eles foram desenvolvidos de forma independente, mas eu quero ver o quanto de sobreposição, se houver.
# 1 Definir os mercados para negociar.
As tartarugas eram muito prescritivas em termos de quais mercados negociavam. Uma vez que todo o sistema de comércio de tartarugas centrou-se no uso de grandes somas, o sistema de comércio de tartarugas funcionou melhor nos mercados de futuros. As tartarugas não se preocuparam com as ações de negociação, as opções ou a outra dúzia de veículos comerciais presentes no mercado durante a década de 1980.
Para o meu próprio sistema comercial, não troco opções, forex ou mercados de futuros. Eu comercializo exclusivamente ações americanas e apenas aquelas listadas na NYSE, AMEX e NASDAQ. Não troco nenhum estoque listado no OTCBB.
Assim, em termos de definir quais mercados são permitidos para o comércio, vou dizer que há um jogo de 1 a 1 entre o sistema de comércio de tartarugas e a minha metodologia de troca diária, porque ambos somos seletivos sobre as arenas em que operamos.
O seu sistema de comércio do dia permite que você troque todos os tipos de títulos e mercados?
Dimensionamento de Posição # 2.
As tartarugas têm um sistema pelo qual eles influenciam a volatilidade para determinar a quantidade de contratos que podem ser adquiridos por comércio. Seu jogo final é nunca perder mais de 2% em qualquer comércio. As tartarugas usam um período de 20 dias para o intervalo verdadeiro médio de uma mercadoria para determinar sua volatilidade, momento em que eles dimensionarão sua posição de acordo para minimizar seus riscos.
No meu sistema de negociação do dia eu considero a volatilidade, comparando o intervalo real médio em relação ao preço das ações. Para ler sobre minha abordagem, visite Como vender a volatilidade.
Embora eu faça a volatilidade dos fatores em minha negociação, eu não tenho um período de retrocesso definido para o intervalo verdadeiro médio e eu não tenho uma maneira sistemática de dimensionamento de posição. Se eu vejo o ATR é alto em relação ao preço de fechamento do estoque, eu assumirei uma posição menor. No entanto, tenho zonas da ATR que, se excedido, não trocarei. Se o ATR estiver dentro da minha zona verde, colocarei 10% da minha margem disponível no comércio.
Provavelmente é uma boa idéia para eu levar o meu sistema para o próximo nível, tendo uma abordagem definida para o dimensionamento da posição, uma vez que só toma errado quando você é superado para ter um problema sério. Para mim, em vez de modificar o tamanho da minha posição e ter todas as configurações válidas como oportunidades comerciais, aprendi ao longo dos anos que os intervalos ATR não são apropriados para mim e evitamos esses negócios todos juntos.
O outro item que eu tenho em comum com as tartarugas relacionadas ao dimensionamento da posição é o conceito de redução máxima de 2% do valor da minha conta em um comércio. Assim como as tartarugas, eu liquidarei minha posição no segundo, isto é violado.
Para o dimensionamento da posição, embora existam várias semelhanças, devo dizer que não tenho uma correspondência com as tartarugas neste.
Você avaliou o tamanho da posição em seu sistema comercial?
# 3 Critérios de Entrada.
O sistema de comércio de tartarugas abriu novas posições em um intervalo de 20 dias ou 55 dias de alta / baixa. Para o curto prazo, utilizou-se o período de 20 dias e, para a maior tendência, o período de 55 dias. Esta abordagem inovadora foi utilizada para negócios longos e curtos.
Assim como as tartarugas, o meu sistema de troca de dias só exige uma entrada quando o preço abrange acima ou abaixo da alta / baixa da faixa da manhã após um forte movimento.
Troco no intervalo de tempo de 5 minutos, mas não gritei a faixa de fuga exata (ou seja, 20 bares, 55 bar). No entanto, o meu sistema de negociação do dia conta o conceito de comprar ou vender o breakout, já que eu só troco ações voláteis pela manhã que estão se movendo em alto volume. Em média, esses estoques estão desobstruindo não apenas o último intervalo de negociação de dois dias, mas provavelmente o intervalo para a última semana que é muito superior a 20 ou 55 bares.
Existe uma pequena diferença na abordagem das entradas. As tartarugas vão comprar / vender a mercadoria no intervalo da gama. Isso significa que se a mercadoria se desfizer através de um nível, as tartarugas estão comprando ao ar livre. Se a mercadoria rompe o intervalo durante o meio do dia, as tartarugas também estão comprando.
Para o meu sistema comercial de dia eu tenho duas regras que eu sigo, não importa o que:
Eu não compro cegamente o breakout às 9:30 se um estoque navegar acima de um intervalo de negociação. Eu devo ver a retirada de estoque da alta da manhã, construir mais causa e, então, superar essa alta. Para mim, esta é a validação, o estoque continuará na direção da tendência primária, em que ponto abrirei uma posição. Ao contrário dos comerciantes Turtle que podem abrir uma posição a qualquer momento durante o dia de negociação, eu apenas abrir novas posições entre 9h50 e 10:10 da manhã. Uma vez que o dia de negociação está em um período de tempo muito menor do que o sistema usado pelas tartarugas, não tenho tempo suficiente para recuperar meu dinheiro se as coisas forem contra mim. Além disso, eu tenho que dar às ações tempo suficiente para correr antes que a zona morta comece em 11. Se você não me ouviu falar já sobre o horário de almoço, por favor verifique este artigo - 9 razões pelas quais eu não negocia durante o almoço.
Além do conceito de breakouts de compras, nossos sistemas não estão em alinhamento. A disparidade entre as tendências a longo prazo e a comercialização do dia obteve o melhor de nós quando se trata de critérios de entrada.
# 4 Adicionando Unidades.
As tartarugas aumentariam as posições vencedoras, pois essas posições foram a seu favor. O tamanho foi permitido todo o caminho até o número máximo de contratos que uma tartaruga poderia transportar com base no valor da sua conta. Em princípio, o dimensionamento faz sentido, já que você deve adicionar às posições vencedoras.
O sistema comercial do meu dia não exige aumentar o tamanho das posições vencedoras à medida que o comércio avança. No dia de negociação, a janela de oportunidade é muito curta e os estoques vão girar um centavo depois de uma falha falsa. O meu sistema de negociação do dia exige que eu feche minha posição após 1,62% de lucro; no entanto, algumas das minhas posições nunca chegam ao meu objetivo de lucro.
Dimensionando se o comércio vai a meu favor um pouco, mas nem todo o caminho iria contra o meu dia negociando princípios de gerenciamento de dinheiro. Se eu começar a adicionar uma posição vencedora, digamos que cada quarto de ponto ele vai a meu favor e as ações revertem após 1% do lucro, agora aumento meu perfil de risco para um nível insustentável.
Aumentar o tamanho do comércio é algo melhor para o comércio de longo prazo. Por uma boa razão, o sistema de comércio do meu dia e as tartarugas têm zero em comum quando se trata de adicionar unidades a um comércio vencedor.
Você tentou aumentar seus tamanhos de negociação quando o dia se negociando se as coisas seguirem? Quais os tipos de resultados que você alcançou?
As tartarugas tiveram uma perda de parada máxima de 2% do valor de sua conta para qualquer comércio. Se uma Tartaruga estivesse adicionando unidades ao tamanho de sua comercialização, a Tartaruga deslocaria sua parada para manter o mesmo nível de risco que quando a Tartaruga abriu pela primeira vez a posição.
Conforme mencionado anteriormente no artigo, eu também arrisco apenas um máximo de 2% do valor da minha conta em qualquer comércio.
Eu não vou drenar para muito, é muito simples. As tartarugas e eu temos uma combinação de 100% entre nossos sistemas. Se você não usar paradas na sua abordagem comercial, você está pedindo. Mostre-me um comerciante que trabalhou há mais de 5 anos que não usa paradas; Boa sorte com aquele, eles não existem.
A saída é o componente mais importante de um sistema comercial. No início da minha carreira comercial eu nunca tiraria dinheiro do mercado. Quando eu tinha 25 anos eu fiz mais de $ 100.000 dólares opções comerciais em pouco mais de 7 semanas. Até hoje, lembro-me da minha esposa sentada comigo enquanto olhamos para minha conta comercial. Ela virou-se para mim e disse: "Querida, isso é incrível, quando você vai vender". Para isso, respondi: "Este é o primeiro passo no meu plano de negociação. Meu objetivo é fazer um milhão de dólares em 6 meses".
Você não deseja que você possa voltar no tempo e tapar-se? Escusado será dizer que eu não negoço mais opções e, de forma consistente, tirei o dinheiro do mercado depois de cada negociação vencedora.
Eu divago; As Tartarugas fechariam posições de vencedor quando a segurança definisse um novo 10-dia alto / baixo para negociação de curto prazo e um novo 2o dia alto / baixo para negociação a mais longo prazo. Isso exigiu que as tartarugas devolvessem lucros significativos de 20% a 100%, a fim de permitir à segurança espaço suficiente para respirar.
A longo prazo, as tartarugas são básicamente balançando para as cercas, a fim de compensar todos os negócios que resultaram em perdas menores a médias. Lembre-se com as tartarugas que seu sistema era menos sobre estar certo o tempo todo e mais sobre ganhar grande quando a mercadoria foi fortemente a seu favor.
Deixe-me ser cristalino, o sistema comercial do meu dia não me permite deixar meus lucros comerciais correrem. Eu sou comerciante do dia, as coisas se movem muito rápido. Eu tenho um objetivo de lucro definido de 1,62% e meu jogo final é atingir esta porcentagem muitas vezes por mês para obter lucro.
Se o comércio vai contra mim antes de atingir meu objetivo de lucro, procuro sair do comércio com lucro entre 11h e 12h. Eu literalmente me digo, entrei na zona morta (das 11h às 14h), então, se eu estiver no cargo ainda considero o comércio uma vitória.
Para as saídas, podemos dizer com segurança as tartarugas e estou em desacordo completo. Em grande medida, pensamos que não estamos em alinhamento, porque, enquanto ambos os sistemas estão centrados em eventos comerciais, o dia comercial exige que eu registre lucros rapidamente e de forma consistente. Devido à negociação de alta freqüência, os movimentos lineares são muito raros para serem encontrados no intraday.
Em conclusão.
Escusado será dizer que existem mais do que apenas algumas diferenças entre o sistema de comércio de tartarugas e o sistema de comércio do meu dia. Só consegui encontrar sobreposições claras em dois lugares: definindo os mercados para trocar e parar.
Como comerciante, é sempre bom ver como sua metodologia de negociação se atua contra outros comerciantes de topo da indústria. É reconfortante saber que, enquanto nossos sistemas diferem, essas disparidades são largamente baseadas no fato de termos negociado prazos diferentes.
Ao longo do tempo, eu só posso sonhar em fazer tanto quanto os outros comerciantes de tartarugas bem sucedidos.
Espero que você tenha achado que eu continuo e me comparando com as tartarugas não muito presuntuosas. Se você quiser descobrir como você pode definir seu próprio sistema de negociação, confira nosso simulador de negociação, onde você pode praticar em um ambiente livre de risco.